SEC就Situational Awareness事件向华尔街大行发传票
美国证交会已向高盛、摩根大通、花旗和美银等多家华尔街银行发出传票，要求调取对冲基金Situational Awareness的交易明细及与贷款银行的沟通记录。该基金在7月科技股抛售潮中遭遇巨额亏损，被迫紧急处置大部分持仓。基金表示将全力配合调查，目前未被指控不当行为。
美国证券交易委员会（SEC）已向多家头部华尔街银行发出传票，要求调取对冲基金Situational Awareness的交易明细，以及它与提供杠杆资金的贷款银行之间的沟通记录。据两名了解调查的消息人士透露，高盛、摩根大通、花旗和美银均是该基金的合作券商。近年来，向对冲基金放贷已成为华尔街银行一项愈发重要且利润丰厚的业务。
Situational Awareness基金由24岁、曾任职于OpenAI的利奥波德·阿申布伦纳创立，成立不到两年，管理资产规模便突破200亿美元。该基金依靠借入资金加码押注AI概念股，斩获了超高收益。在7月科技股大幅抛售行情中，该基金陷入困境，成为本轮下跌最大的受损机构。遭遇巨额亏损后，这家总部位于旧金山的基金被迫在24小时内完成紧急处置，将绝大部分股票持仓出售给城堡投资（Citadel）。
Situational Awareness基金在声明中表示，监管机构重点调查知名度高、收益亮眼或出现大幅回撤的基金实属意料之中，基金将全力配合监管部门的各项调查要求。目前该基金并未被指控存在任何不当行为。一名消息人士提醒，SEC本次调查尚处在信息搜集阶段。
完成与城堡投资的交易后，阿申布伦纳表示对引发快速亏损的一系列事件承担全部责任，基金将继续运营并开展公开股票交易，但不会再向银行借款进行杠杆押注。媒体此前报道，城堡投资以约九折的价格接下这批头寸。本月早些时候，肯·格里芬旗下的城堡投资告知投资者，已通过近100笔大宗交易处置了投资组合中超过80%的资产，交易总价值超40亿美元。
为什么重要该调查牵涉华尔街银行向对冲基金放贷这一利润丰厚的业务，可能影响相关监管政策，值得美股投资者关注。